ADX đo cái gì
ADX đo độ mạnh của xu hướng, không đo chiều. ADX cao nghĩa là đang có xu hướng rõ — có thể tăng, có thể giảm. ADX thấp nghĩa là giá đang lình xình.
Mốc quen dùng:
- Dưới 20: đi ngang, không có xu hướng
- 20–25: xu hướng đang hình thành
- Trên 25: có xu hướng rõ
Khung ADX với ba đường ADX, DI+ và DI−, vùng nền được tô khi ADX vượt ngưỡng 25 và xu hướng đủ mạnh.
/shots/so-tay/adx-pane.webpVì sao đây là chỉ báo nên đọc trước
Hầu hết chỉ báo khác giả định có xu hướng. Dùng chúng trong thị trường đi ngang là dùng sai công cụ.
ADX là câu hỏi đầu tiên: có xu hướng không? Trả lời xong rồi mới hỏi tiếp chiều nào và vào lúc nào.
Thói quen này loại được phần lớn tín hiệu sai, đặc biệt với MACD.
Trạng thái nén biên độ
Plugin còn đánh dấu một trạng thái riêng, và trạng thái này không dùng ADX: biên độ đang nén lại.
Ý tưởng: biến động của thị trường co giãn theo chu kỳ. Sau một giai đoạn biên độ hẹp bất thường thường là một giai đoạn biên độ rộng. Nén không cho biết giá sẽ đi lên hay xuống — chỉ cho biết trạng thái yên tĩnh hiện tại khó kéo dài.
Plugin xác định nén khi độ rộng dải Bollinger hiện tại là mức thấp nhất trong 125 giá trị gần nhất. Đây là định nghĩa nguyên bản của Bollinger, đo trên chính dải Bollinger.
Đoạn biểu đồ có dải Bollinger co hẹp bất thường rồi bung rộng ra, nhãn tín hiệu nén đặt tại nến được đánh dấu.
/shots/so-tay/nen-bien-do.webpBung nén
Sau khi nén, plugin theo dõi trong một cửa sổ giới hạn để bắt phiên bung ra. Nó chỉ đánh dấu bung tăng khi cùng lúc có:
- một nến tăng đóng cửa vượt đỉnh phiên trước
- giá cắt lên mép trên dải Bollinger
- độ rộng dải đang mở ra
- dòng tiền tăng và đạt ngưỡng
Bốn điều kiện cùng lúc nghe khắt khe, và đúng là khắt khe: nó cắt số tín hiệu xuống rất nhiều, đổi lại phần còn lại đáng nhìn hơn.
Trạng thái chờ này tự hết hạn sau 20 phiên. Không có mốc hết hạn thì một lần nén hồi tháng trước vẫn còn "chờ bung" tới tận bây giờ.
Nhìn thấy nó ở đâu
Đây là chỉ báo duy nhất trong loạt bài không có Watch List riêng, và đó là chủ ý. ADX không phải tín hiệu vào lệnh — nó là điều kiện nền. Một danh sách "mã có ADX trên 25" sẽ dài vô ích và không nói bạn nên làm gì.
AmiBroker tự tính được ADX, nên khung ADX trong bộ công thức vẽ ADX, DI+, DI− tại chỗ, tô nền khi xu hướng đủ mạnh, và đánh dấu những cây nến mà plugin đã xác nhận tín hiệu khác. Cách dùng: mở một mã từ Watch List bất kỳ, nhìn khung ADX tại đúng cây nến có tín hiệu, và xem lúc đó có xu hướng hay không.
Hai trạng thái biến động ở mục trên thì có Watch List:
- TH10 VOL_SQUEEZE — đang nén biên độ
- TH11 MOMENTUM_BREAKOUT — đã bung nén, đủ bốn điều kiện
Dùng thế nào cho đỡ sai
ADX thấp: đừng đánh theo xu hướng. Đợi.
ADX cao nhưng đang giảm nghĩa là xu hướng còn đó nhưng đang yếu — không phải lúc mở vị thế mới.
Nén không phải tín hiệu mua. Nó là lời nhắc chuẩn bị, không phải lệnh vào.